Risk Premiums versus Waiting-Options Premiums: A Simple Numerical Example

Introduction

Risk Premiums versus Waiting-Options Premiums: A Simple Numerical Example

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dc.contributor.author Kenji Miyazaki en_US
dc.contributor.author Makoto Saito en_US
dc.date.accessioned 2011-05-19T16:15:22Z
dc.date.available 2011-05-19T16:15:22Z
dc.date.issued 20090317 en_US
dc.identifier risk premium choices 2009.pdf en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/32031
dc.source The B.E. Journal of Theoretical Economics - Volume 9, Issue 1 2009 Article 7 en_US
dc.title Risk Premiums versus Waiting-Options Premiums: A Simple Numerical Example en_US
dc.subject.ONDHClassif 06.01. Aspects économiques généraux, activités économiques en_US
dc.subject.ONDHClassif 06. Economie, développement économique en_US
dc.contributor.institution The B.E. Journal of Theoretical Economics en_US

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risk premium choices 2009.pdf 252.0Kb PDF Voir / Ouvrir

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